??? 引言
??? 目前,從總的趨勢看,自然科學和技術科學的很多領域都正在從“決定論”向“選擇論”的方向發(fā)展,使得有些“硬”科學出現“軟化”的傾向。與此同時,過去無法進行運算的“軟”科學逐漸向程序化發(fā)展,有“硬化”的傾向。這說明某些事物之間的因果關系的不確定性和某些信息的不確定性正在得到普遍承認和逐步得到正確處理,同時也說明了人們認識到,在人類社會中,人們對事物的發(fā)展應該積極主動地參與,使其更符合人類的需要[1].
??? 工程項目建設過程是一個周期長、投資多、技術要求高、系統(tǒng)復雜的生產消費過程,在該過程中,未確知因素、隨機因素和模糊因素大量存在,并不斷變化,由此而造成的風險直接威脅工程項目的順利實施和成功?，F在,我國工程項目普遍存在投資失控現象,產生這種現象的原因有管理不善和手段落后的原因,更主要的是對影響和制約工程項目的風險因素估計不足,導致在工程項目建設中由風險引起大量的損失。對工程項目的風險加以認識、判斷、評價和控制成為一項迫切的任務。
??? 近些年,我國有些科研人員對風險管理方法作過一些探討[2][3][4],但事物總是不斷發(fā)展變化的,新的方法不斷出現,風險管理也日趨完善。對近幾年的國內有關風險管理的研究進行回顧,有利于我們總結經驗,使我們更好地服務現代化建設。
??? 1、工程項目風險管理的基本概念、產生和發(fā)展
??? 1.1 工程風險的定義、特點及分類
??? 文獻[5]曾對風險的定義作過系統(tǒng)的分析,認為現在比較一致的看法是:風險是一個系統(tǒng)造成失敗的可能性和由這種失敗而導致的損失或后果。用數學公式可以表示為[3]:
??? R=f(P,C)
??? 其中,R表示風險,P表示不利事件發(fā)生的概率,C表示該事件發(fā)生的后果。
??? 工程風險管理專家對工程項目的風險定義為[5]:工程項目風險是所有影響工程項目目標實現的不確定因素的集合。
??? 工程項目的風險有以下特點[2][6]:(1)風險存在的客觀性和普遍性。作為損失發(fā)生的不確定性,風險是不以人的意志為轉換的客觀實在,而且在項目的全生命周期內,風險是無處不在、無時沒有的。只能降低風險發(fā)生的概率和減少風險造成的損失,而不能從根本上完全消除風險;(2)風險的影響常常不是局部的,某一段時間或某一個方面的,而是全局的。例如,反常的氣候條件造成工程的停滯,會影響整個后期計劃,影響后期所有參加者的工作;(3)不同的主體對同樣風險的承受能力是不同的。人們的承受能力受收益的大小、投入的大小、項目活動的主體的地位和擁有的資源有關;(4)工程項目的風險一般是很大的,其變化是復雜的。工程項目的設計與建設是一個既有確定因素,又含有隨機因素、模糊因素和未確知因素的復雜系統(tǒng),風險的性質、造成的后果在工程建設中極有可能發(fā)生變化。
??? 對風險進行分類的目的,乃是為了分別研究對這些不同類別的風險所應采取的對策[3].按風險發(fā)生的形態(tài)分類可分為靜態(tài)風險和動態(tài)風險;按風險的潛在損失形態(tài)可將風險分為財產風險、人身風險和責任風險;按風險事故的后果可將風險分為純粹和投機風險;按風險波及的范圍可將風險分為特定風險和基本風險;按損失產生的原因分為自然風險和人力風險;按風險能否處理可將風險分為可管理風險和不可管理風險等。
??? 1.2 風險管理的定義、產生和發(fā)展
??? 工程項目風險管理就是對工程項目活動中涉及到的風險進行識別、評估并制定相應的政策,以最少的成本,最大限度地避免或減少風險事件所造成的實際效益與預期效益的偏離,安全地實現工程項目的總目標。
??? 人類歷史上早期風險問題的研究可追溯到公元十四世紀中葉,當時歐洲地中海沿岸各港口的海上保險揭開了人類探索風險的序幕。十九世紀,法國的經營管理理論創(chuàng)始人法約爾第一次把面臨風險的管理列為企業(yè)管理的重要職能之一。
??? 1931年美國管理協(xié)會保險部最先倡導風險管理,并開始研究風險管理及保險問題。1932年成立的紐約經紀人協(xié)會標志著風險管理的興起。1953年8月13日的美國通用汽車公司的自動變速裝置發(fā)生大火,導致該公司蒙受了高達5000萬美元的損失,這場大火震動了美國企業(yè)界和學術界,成為風險管理科學發(fā)展的契機。到了上個世紀60年代,一門新的管理科學———風險管理在美國正式形成,從此風險管理在西方資本主義國家得到了迅猛的發(fā)展。
??? 在各國風險管理研究中,美國的風險管理起步最早,理論研究與應用范圍很廣,擁有這方面大量的人才。與美國相比英國的風險管理研究有自己的特色,C。B。Chapman教授在文獻[7]中提出了“風險工程”的概念,該框架模型的構建彌補了單一過程的風險分析技術的不足,使得在較高層次上大規(guī)模地應用風險分析領域的研究成果成為可能。英國除了有自己的成熟理論外,許多學者還注意把風險分析的研究成果應用到大型的工程項目當中。英美兩國在風險研究方面各有所長,且具有很強的互補性,代表了該學科的兩個主流。法國的研究也有自己的特色,其模式是經營管理型的風險管理研究。而德國是從風險管理政策的角度來研究的。
??? 我國的風險管理研究是從上個世紀80年代開始,同時被應用到項目管理之中。在過去的計劃經濟體制下,原材料的價格由國家控制,國家是唯一的投資主體,企業(yè)沒有獨立的經濟效益,風險由國家承擔。只是在近幾年來,隨著社會主義市場經濟體制的完善,對風險管理的研究已經在學術界成為了一個熱點,在大型工程項目的實踐中,也取得了較為明顯的效果。
??? 2、項目風險管理的內容和程序
??? 風險管理的全過程如下[3][4][8][9]:
??? 2.1 風險識別
??? 對各種風險因素和可能發(fā)生的風險事件進行分析,是風險管理的首要步驟。項目風險識別要回答下列問題:項目中存在哪些潛在的風險因素?這些因素會引起什么風險,這些風險造成的后果有多大?忽視、縮小或夸大項目風險的范圍、種類和造成的后果都會造成不必要的損失。
??? 風險識別的常用方法有:
??? (1)專家調查法
??? 專家調查法包括專家個人判斷法、智暴法和德爾菲法等。該類方法主要利用各領域專家的專業(yè)理論和豐富的實踐經驗,找出各種潛在的風險并對后果做出分析和估計。德爾菲法起源于上世紀40年代末,最初由美國蘭德公司首先使用。使用該方法的程序是:首先選定與該項目有關的專家,并與這些適當數量的專家建立直接的函詢關系,通過函詢收集專家意見,然后加以綜合整理,再反饋給各位專家,再次征詢意見。這樣反復多次,逐步使專家的意見趨于一致,作為最后識別的根據。德爾菲法應用領域很廣,一般用該方法得出的結果也較好。
??? (2)故障樹分析法(分解法)[3][10][11]
??? 該方法利用圖解的形式,將大的故障分解成各種小的故障,或對引起故障的各種原因進行分析。譬如,將項目投資風險分為市場風險、政策調整風險、資源風險、技術風險等。該方法經常用于直接經驗較少的風險辨識,通過對投資風險層層分解,可使項目管理者對投資風險因素有全面的認識,在此基礎上,對風險大的因素進行針對性的管理。不足之處是應用于大系統(tǒng)時容易產生遺漏和錯誤。
??? (3)情景分析法
??? 一種能夠分析引起風險的關鍵因素及其影響程度的方法。它可以采用圖表或曲線等形式來描述當影響項目的某種因素作各種變化時,整個項目情況的變化及其后果,供人們進行比較研究。
??? 風險識別中應注意以下的問題:識別的風險是否全面(可靠性問題)?滿足辨識要求的數據、資料和實驗結果所需多少費用(費用問題)?調查的結果有多大的置信度(偏差問題)?
??? 2.2 風險評估與分析[2][3][4][12]
??? 風險評估與分析就是衡量風險對項目實現既定目標的影響及其程度。常用的方法有:
??? (1)調查和專家打分法
??? 首先將工程項目所有風險列出,設計風險調查表,然后利用專家經驗,對各風險因素的重要性進行評估,再綜合成整個項目風險。
??? (2)蒙特卡洛模擬方法
??? 又稱統(tǒng)計實驗法或隨機模擬法。該法是一種通過對隨機變量的統(tǒng)計試驗、隨機模擬求解數學、物理、工程技術問題近似解的數學方法,其特點是用數學方法在計算機上模擬實際概率過程,然后加以統(tǒng)計處理。該方法是西方國家常用的項目風險分析方法,也是當今風險分析的主要工具之一。
??? (3)決策樹法[13]
??? 做風險決策時常采用的一種方法。這種方法通常求出所有變量所有可能變化組合下的NPV或IRR值,再畫出其概率分布圖。這種方法的計算規(guī)模隨變量個數及變化情況多少成指數變化,并且要求有足夠有效的數據作基礎?，F在該方法已有很多改進。
??? 楊寧等在文獻[14]中提出了一種隨機決策樹的概念,將效用函數理論應用于隨機決策樹,該方法可以處理不但有狀態(tài)轉移而且在某種狀態(tài)轉移前逗留一段時間的風險決策問題。
??? 黃冬梅等在文獻[15]中將決策樹在模糊環(huán)境下進行了推廣,提出了模糊決策樹的概念,并對決策樹與模糊決策樹的異同進行了比較分析,這種方法為在不確定(模糊)環(huán)境下達到不精確知識的獲取提供了一種思路。
??? 楊輝在文獻[16]中提出了一種用新的極值,點禁忌搜索構造分類問題的全局優(yōu)化決策樹的算法,該算法可用于不可微分的目標函數,用于構造具有固定結構的多變量決策樹,將多變量決策樹表示成析取線性不等式集合。全局樹優(yōu)化就是使析取線性不等式中的分類誤差最小化。
??? (4)影響圖法
??? 該方法由美國Howard教授等人提出的一種表征決策分析的網絡圖形,它是概率估計和決策分析的圖形表性,是將貝葉斯條件概率定理應用于圖論的成果,是復雜的不確定性決策問題的一種新穎有效的圖形表征語言,數學概念完整,關于概率估計、備選方案、決策者偏好和信息狀態(tài)說明完備,具有決策樹不可比擬的優(yōu)點[17].影響圖的最大優(yōu)點是:①能直觀表示隨機變量間的相互關系;②計算規(guī)模隨著不確定因素個數呈線性增長。
??? 石曉軍等在文獻[18]中提出了一種基于影響圖的分析方法,構造了一個較為一般的項目風險分析的影響圖模型;提出了項目風險超額報酬率的概念;給出了影響圖因果概率推理的一個具體的解析支持算法。
??? 1992年,Shenoy在深入分析影響圖表示及求解方法的基礎上,提出了貝葉斯決策問題表示和求解的一種新方法———評價基礎系統(tǒng),這一新方法是影響圖決策技術的推廣。就貝葉斯決策問題,Shenoy的比較分析表明,它比決策樹和影響圖方法更具魅力。馮俊文在對這一方法的基礎上,進行了系統(tǒng)的歸納和整理,并討論了這一方法的優(yōu)缺點和不足,指出了可能的推廣及應用[19].